A transformação que este curso entrega
O curso capacitará os alunos a dominarem a gestão do risco de taxa de juros (IRRBB), utilizando metodologias como EVE e NII para mensuração e controle de riscos. Eles desenvolverão habilidades para interpretar cenários de estresse, otimizar capital regulatório e tomar decisões estratégicas alinhadas às normas do Banco Central e do Basel Committee.
Além disso, o curso aprimora a capacidade analítica e crítica, permitindo a antecipação de riscos e oportunidades, melhor comunicação com stakeholders e integração da gestão de riscos ao planejamento financeiro. Como diferencial, os alunos terão um posicionamento competitivo no mercado, tornando-se especialistas valorizados no setor bancário e financeiro.
O que você vai aprender
Ao participar deste curso, você será capaz de:
- Compreender os fundamentos do IRRBB: * Entender a evolução normativa internacional (Basel Committee) e nacional (Circular BCB nº 3.876/2018). * Diferenciar risco de taxa de juros entre carteiras banking e trading.
- Aplicar metodologias de mensuração: * Dominar os cálculos de EVE (Economic Value of Equity) e NII (Net Interest Income). * Identificar fatores de risco, construir fluxos de caixa por vértices e aplicar cenários de estresse.
- Analisar impactos e tomar decisões estratégicas: * Interpretar resultados de EVE e NII para apontar medidas de mitigação. * Avaliar o efeito das opcionalidades e da marcação a mercado (MtM). * Relacionar a gestão do IRRBB ao gerenciamento de capital regulatório.
- Transformar teoria em prática: * Utilizar exercícios aplicados e planilhas para consolidar conceitos. * Integrar gestão de riscos, performance financeira e otimização de capital.
Conteúdo programático
01Introdução aos Riscos+
Os Acordos Prudenciais: Histórico, Motivações e Evoluções Normativas; Classificação dos riscos; Gerenciamento de Capital; Requerimento de Capital
02Gerenciamento do IRRBB+
* Classificação de instrumentos nas carteiras - Carteira de banking e trading
* Contexto Geral IRRBB e princípios fundamentais para o gerenciamento.
03Mensuração EVE+
* Instrumentos de renda fixa, pré e pós-fixados;
* Definição dos fatores de riscos;
* Marcação a Mercado – MtM (Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos);
* Construção e distribuição dos fluxos por vértices;
* Opcionalidades e seu impacto no processo;
* Margem comercial;
* Cenários;
* ΔEVE Padronizado;
* Exercícios e análises.
04Mensuração NII+
* ΔNII Accrual: Conceito e Metodologia;
* ΔNII MtM: Conceito e Metodologia;
* Cenários;
* ΔNII Padronizado;
* Exercícios e análises.
* Teste de estresses
Por que fazer este curso
O curso busca integrar, de forma prática, os conceitos de gerenciamento de riscos, IRRBB e gestão de capital.
Ao final do curso o aluno deverá entender os conceitos e as metodologias de mensuração do risco de taxa de juros da carteira bancária (EVE e NII), interpretar os resultados do EVE e NII e avaliar as posições para apontar as opções para a redução do risco e aumento de performance.
Aprimorar seus conhecimentos para direcionamento eficaz de recursos financeiros e capital regulatório de forma a atender os objetivos de resultados balanceados pelos riscos de acordo com o apetite ao risco a gestão dos riscos, com ênfase no IRRBB.
Para quem é este curso
- Profissionais das áreas de riscos, tesouraria e auditoria de instituições financeiras.
Impacto na sua atuação profissional
- Especialização em um tema altamente demandado – O curso fortalece o posicionamento do aluno como especialista em gestão de riscos e IRRBB, um conhecimento essencial para bancos e instituições financeiras.
- Maior empregabilidade e oportunidades de crescimento – Profissionais que dominam EVE, NII e gestão estratégica de capital são valorizados para cargos em tesouraria, gestão de riscos, auditoria e compliance.
- Tomada de decisão mais estratégica – O aluno estará apto a interpretar cenários de risco, otimizar o capital regulatório e propor soluções para reduzir riscos e aumentar a performance financeira.
- Capacidade de antecipar tendências e mudanças regulatórias – Com uma visão mais analítica e estratégica, o profissional poderá se destacar ao atuar proativamente na mitigação de riscos e na adaptação às exigências regulatórias.
- Diferencial competitivo no mercado financeiro – O conhecimento adquirido no curso permite que o aluno assuma posições de liderança e consultoria em gestão de riscos, aumentando seu potencial de crescimento na carreira.
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