A transformação que este curso entrega
Este curso transformará a atuação profissional dos alunos ao proporcionar um conhecimento aprofundado sobre os relatórios regulatórios e a implementação prática das melhores práticas de reporte de risco.
A longo prazo, os alunos desenvolverão competências em análise e interpretação de dados financeiros, aplicação das regulamentações do Bacen e da CVM, e habilidades de tomada de decisão estratégica relacionadas a gestão de risco, capital e compliance. Esses conhecimentos os tornarão profissionais mais completos e preparados para enfrentar os desafios do mercado financeiro.
O que você vai aprender
Ao longo do curso, você vai adquirir domínio técnico e prático sobre os principais reportes de riscos exigidos pelo Banco Central do Brasil:
- DRM – Demonstrativo de Risco de Mercado • Tratamento de ativos, passivos e derivativos. • Identificação e mensuração dos fatores de risco de mercado. • Técnicas de alocação em vértices e marcação a mercado.
- DLO – Demonstrativo de Limites Operacionais • Cálculo e conciliação do Patrimônio de Referência (PR). • Apuração e reporte dos limites regulatórios: LEC, LOC e Limite de Imobilizado. • Metodologias de cálculo do RWAcpad, RWAopad, RWAcam, RWAcom, RWAdrc, RWAcva e RWA simplificados. • Cálculo do IRRBB e da Razão de Alavancagem (RA).
- DDR – Demonstrativo Diário de Requerimento de Capital e Limites Operacionais • Estrutura e lógica do reporte diário. • Interpretação e aplicação dos dados para monitoramento da adequação de capital.
- DRL – Demonstrativo de Risco de Liquidez – Modelo II • Cálculo do HQLA (High Quality Liquid Assets). • Identificação e tratamento das entradas e saídas de caixa regulatórias. • Aplicação prática dos parâmetros de liquidez previstos pelo Bacen.
- Integração com Normativos e Boas Práticas • Aplicação das Resoluções CMN e BCB mais recentes (Res. CMN 4.966/21, Res. BCB 229/22, Res. BCB 356/23, entre outras). • Conciliação entre contabilidade regulatória e reportes de risco. • Utilização prática de planilhas, exercícios aplicados e estudos de caso.
Conteúdo programático
01Módulo I - DLO: Demonstrativo de Limites Operacionais+
- Conceitos: LEC, LOC, Limite de Imobilizado;
- Conceitos gerais e cálculo do PR (Resolução CMN 4.955);
- Conceitos gerais e cálculo do RWAsp (Resolução BCB 202);
- Conceitos gerais e cálculo do RWAcpad (Resolução BCB 229);
- Conceitos gerais e cálculo do RWAopad (Resolução BCB 356);
- Conceitos gerais e cálculo da Razão de Alavancagem (RA) (Resolução BCB 4.615);
- Conceitos gerais e cálculo do RWAmpad: RWAdrc e RWAcva (Resoluções BCB 313 e 291);
- Conceitos gerais e cálculo PR e RWA simplificados (Resolução CMN 4.606 e Circulares 3.861, 3862 e 3863);
- Conciliação com informações contábeis e reportes de riscos;
- Conceitos gerais e cálculo do RWAmpad: RWAjur1, RWAjur2, RWAjur3, RWAjur4, RWAcom, RWAcam e RWAacs (Circulares 3.634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3669 e 3641);
- Conceitos gerais e cálculo do IRRBB (Circular 3876).
02Módulo II - DRL: Demonstrativo de risco de liquidez - modelo II+
- Conceito gerais e cálculo de HQLA, saídas de caixa e entrada de caixa.
03Módulo III - DRM: Demonstrativo de Risco de Mercado+
- Tratamento dos Ativos, Passivo e Derivativos (natureza e tratamento específicos);
- Fatores de risco de mercado;
- Alocação em Vértices.
04Módulo IV - DDR: Demonstrativo diário de acompanhamento das parcelas de requerimento de capital e dos limites operacionais+
- Conceitos gerais das Informações reportadas.
Por que fazer este curso
- O curso oferece uma oportunidade única de aprofundar seus conhecimentos nos reporte de riscos, como DRM, DLO, DDR e DRL - Modelo II.
- O conteúdo do curso é projetado para ser prático e aplicável, permitindo que você implemente imediatamente as técnicas aprendidas em sua rotina profissional
- Certificado FBM Educação
Para quem é este curso
Indicamos este curso para profissionais da área de gestão de riscos, capital e contabilidade, O público-alvo inclui profissionais que já possuem experiência na área, mas buscam um aprofundamento nos reporte de riscos regulatórios e nos processos contábeis exigidos pelas normas do Banco Central e demais órgãos reguladores. Esses profissionais buscam aprimorar suas habilidades em relatórios financeiros e de risco, além de garantir o cumprimento das normativas.
Impacto na sua atuação profissional
Este curso terá um grande impacto na carreira dos alunos, pois proporcionará uma atualização crucial sobre os conceitos mais recentes de reporte de risco e regulamentação financeira. A conclusão do curso aumentará a qualificação dos profissionais, abrindo portas para promoções, novas oportunidades de emprego ou o fortalecimento de sua posição dentro da empresa. Além disso, a expertise adquirida permitirá aos alunos se destacarem em suas funções, demonstrando domínio de práticas e técnicas essenciais no mercado financeiro
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