Conteúdo programático
01Gestão de ALM e Liquidez+
- Fundamentos de ALM sob a ótica de risco de liquidez, integrando visão estrutural e gerencial do balanço.
- Mapeamento de fluxos de ativos e passivos, com identificação de descasamentos por prazo, indexador e comportamento.
- Análise de gaps de liquidez e seus reflexos sobre funding, rolagem e capacidade de honrar obrigações em diferentes horizontes.
- Sensibilidade do balanço, considerando a leitura conjunta de descasamentos, exposição a taxas e impactos sobre a liquidez estrutural.
- Integração entre ALM, funding, orçamento financeiro e leitura gerencial, como suporte à tomada de decisão.
- Visão aplicada de métricas de acompanhamento, incluindo EVE/NII, também como insumo para decisões de estrutura, captação e liquidez.
02IRRBB, Opcionalidades e Estresse Integrado+
- IRRBB e opcionalidades: tratamento de comportamentos não lineares em ativos e passivos, com destaque para pré-pagamentos, resgates antecipados, depósitos sem vencimento contratual e demais opções embutidas.
- Impactos das opcionalidades sobre as métricas de sensibilidade e sobre a leitura de EVE/NII.
- Relação entre IRRBB, estrutura de balanço, decisões de funding e avaliação gerencial da exposição.
- Testes de estresse integrados, combinando eventos de liquidez, mercado, crédito e IRRBB.
- Avaliação de efeitos cruzados no balanço, nas métricas de sensibilidade e na capacidade de funding em cenários adversos.
- Discussão prática sobre deterioração de mercado, pressão sobre captações, comportamento de passivos e impactos combinados sobre liquidez e resultado.
03Plano de Contingência de Liquidez+
- Princípios de construção do Plano de Contingência de Liquidez.
- Definição de gatilhos de acionamento, níveis de severidade e critérios de escalonamento.
- Papéis e responsabilidades, estrutura de governança e fluxo decisório em situações de estresse.
- Estratégias de resposta para diferentes cenários de deterioração de liquidez.
- Ritos de acionamento, comunicação, monitoramento em crise e articulação entre áreas envolvidas.
- Testes de efetividade e simulações para validação da prontidão institucional.
- Debate sobre medidas de resposta em cenários adversos, inclusive eventos reputacionais, restrição de funding e corrida bancária.
04PR+
- Definição do Conglomerado Prudencial
- Patrimônio de Referência: cálculo, composição e impactos de crédito tributário.
05RWA Total + IB+
- Cálculo do RWA Total + cálculo do PRE e IB, com exemplos comparativos
06RWACPAD+
- Cálculo do RWACPAD
- Funcionamento, avaliação de risco e tratamento prudencial/regulatório de produtos estruturados, incluindo FIDC, FIP, FII e outros veículos ou instrumentos com características semelhantes.
- Impactos de avais, fianças e demais garantias bancárias sobre RWA/Basileia.
- Cálculo de RWACPAD + Foco em Mitigadores, com exemplos aplicados
07Crédito+
- Estrutura do modelo de Perdas Esperadas e conceitos básicos (Renegociação e Reestruturação, Ativo Problemático, Estágios, Aumento Significativo de Risco e Cura)
- Modelos de PD: construção, validação crítica, sensibilidade macroeconômica e principais riscos metodológicos.
- Modelos de LGD: considerando testes de discriminância, estabilidade e backtesting.
- Validação de modelos de PD, LGD e EAD
- Monitoramento contínuo de modelos e carteiras, com definição de KPIs, gatilhos e planos de ação.
- Avaliação do relatório de Risco de Crédito + Benchmarks de análise de riscos de crédito
- Stress testing de crédito e análise de sensibilidade da carteira.
08RWAOPAD+
- Cálculo e gestão do novo RWAOPAD.
- Estrutura de cálculo, drivers, sensibilidades e leitura gerencial dos fatores que impactam o capital requerido.
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